Istnieje wiele sposobów na handel futures smarowania opcje. Jednym z nich jest handel smarowania, które moga skorzystac z rozkladu czasu. Mozesz sprzedawac opcje, które Twoim zdaniem straci wiecej czasu niz wartosc opcji kupna.
Innym sposobem jest do kupna i sprzedazy opcji na podstawie ich delty. Niektóre z nich sa zawody o nazwie delta neutralny zawodów. Delta neutralny transakcji sa transakcje opcji, w których calkowity delta wszystkich opcji wynosi zero. W opcji pieniadza delta 50 lat.
<
W przypadku zakupu na wezwanie pieniadze, bedziesz musial
delta +50.
Jesli sprzedajesz na wezwanie pieniadze, bedziesz musial
delta -50.
W przypadku zakupu na ceny mówiac, trzeba bedzie
delta -50.
Jesli sprzedajesz na ceny mówiac, trzeba bedzie
delta +50.
Zasadniczo, delty zostana okreslone w której chcesz rynek isc. Pomysl o tym w ten sposób: Jesli sprzedawany na ceny opcji kupna, jesli chcesz, aby przejsc do rynku? Chcesz je do nizszej. Tak, to masz delta -50.
Jesli spojrzec na najbardziej na ceny opcji, mozna zauwazyc, ze nie sa one zwykle na 50. To dlatego, ze nie sa one dokladnie na ceny. Wciaz odnosi sie do tych jak w opcji ceny, poniewaz jestesmy tymi, którzy sa najblizej w nim. Mógl to byc delta z 47 lub 53.
Jesli zakupiono jeden na polaczenie ceny i jeden w pieniadze, mówiac, mozna byloby delta neutralny. Polaczenie bedzie +50 delty i umiescic bedzie -50 delty. Suma wynosi zero. Jest to bardzo proste delta neutralny handlu.
Inny delta neutralny stosunek handlu z powrotem rozprzestrzeniania sie. Przykladem takiego handlu bedzie sprzedawac opcji jest na ceny i kupic wieksza liczbe z opcji ceny. Mozesz sprzedac jedna call option na ceny (delty -50) oraz kupic 2 opcji kupna z pieniedzy (+25 delta kazdy). Uzytkownik bedzie delta neutralny. , co chcesz umiescic to na prawo do ulgi lub nawet. Mozna takze umiescic go na do zaplaty, ale wówczas zalezy Ci troche o kierunek rynku.
Jesli wstawisz go na kredyt, a nawet ceny i rynku byla nizsza w wygasniecia opcji, nalezy lamac lub zarobic nawet maly kredyt. Jesli wstawisz go do zaplaty, to tracisz zaplaty kwoty, gdyby na rynku byla nizsza w wygasniecia opcji. W kazdym przypadku, gdy rynek poszedl znacznie wyzsze, masz szanse na nieograniczony zysk, bo kupiles wiecej opcji niz sprzedawane.
Wiekszosc przedsiebiorców ucza, ze stosunek z powrotem do smarowania powinna odbywac sie w zakresie miesiace. Jest tak, poniewaz masz wiecej czasu, aby sie zgadzac z duzym ruchu. Problem, ze znalazlem to, ze daja za duzo na korzysc czasu. Opcji zakupu z pieniedzy nie wyceniony na korzysc w porównaniu z tymi, na pieniadze. Mozna spojrzec na theta, aby zobaczyc, jak wiele straci kazdej opcji na dzien lub na tydzien.
Mozna takze zauwazyc, ze w celu uzyskania duzo czasu w lewo w handlu, róznica w cenach miedzy strike opcji sprzedazy i opcji zakupu jest zbyt wiele. Bedzie mial wiekszy ruch przed maja nieograniczony potencjal zysku.
Jesli spodziewamy sie duzego ruchu, mysla inaczej niz normy i zaczac patrzec na opcje, które posiadaja 20 -40 dni po lewej stronie. Opcji zakupu w porównaniu z opcji sprzedazy, cena powinna byc lepiej. Wszystko jest w odniesieniu do czegos innego.
Wiec nastepnym razem uslyszysz ktos zalecajac samych starych stosunek z powrotem do smarowania, spójrz na róznice miesiecy, aby zobaczyc gdzie jest rzeczywiste korzysci.
No comments:
Post a Comment